Despido y certificado de empresa

Hola,
Tenía un contrato indefinido con un trabajador autónomo, me ha despedido alegando que ya no puede tenerme contratado. Le he pedido que me entregue el certificado de empresa, pero me ha dicho que la asesoría que le lleva estos trámites le ha dicho que no es necesario que me lo entreguen, que ellos lo envían al SEPE y con eso basta. Tampoco me han entregado la nómina ni el finiquito. Mi miedo es que hayan puesto como causa de suspensión del contrato que he dimitido y no tenga derecho a paro.
¿Están obligados a entregarme una copia del certificado de empresa? ¿Qué podría hacer si han informado de que he dimitido cuando en realidad me han despedido?
Gracias